<할수 있다 퀀트 투자>에 나오는 투자 전략을 하나씩 공부해보기 위해 자료를 옮겨 봄
출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국
레벨 : 초급
기대 CAGR : 10% 전후
포함자산 : 3개 ETF
- 미국 주식(SPY), 미국 장기국채(TLT), 미국 리츠 (VNQ) 등
매수전략 : 3개 ETF에 자산을 3등분
매도전략 : 연 1회 리밸런싱
(결과) 유대인 전략의 주요 지표 (1994.1~2021.8)
1. 연복리수익률(CAGR, %) : 9.85
2. 표준편차 : 10.00
3. 최고의 해(%) : 26.59
4. 최악의 해(%) -16.79
5. MDD(%) : -36.95
6. 샤프지수 : 0.76
유대인의 전략은 매우 훌륭한 전략이나 자산배분의 나머지 두 원칙인
상관성이 낮은 자산군을 보유한다와
자산군별 변동성을 비슷하게 유지한다에 적합한 전략은 아님.
그래서 MDD가 높아진 것.
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