퀀트공부/자산배분공부
토빈의 분리정리 이용 위험성 관리
시위를 벗어난 화살처럼
2023. 12. 30. 13:27
출처 : 마법의 투자 시나리오. 김성오
방법 :
1. 전체 자금 중 현금성 자산의 비율을 먼저 정함
(현금성 자산 비중을 늘릴수록 위험성 감소)
2. 나머지 자금으로 S-GAA 포트폴리오를 동일 비중 매수
포트폴리오 성과
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