35. CAGR 25% 이상 : 슈퍼 밸류 모멘텀 전략 1.0

출처 : <할 수 있다! 퀀트 투자> 강환국

매수전략 : 아래 조건을 충족하는 종목 찾기

1) 소형주 (시가총액 최하 20%) 주식에만 투자
2) PBR, PSR, PER, GP/A의 각 순위를 계산
3) 4개 지표의 통합 순위가 가장 높은 50개 종목 매수
 

매도전략 :

1) 50종목 중 12개월 과거 수익이 0 이상인 종목만 보유
2) 50종목 중 12개월 과거 수익이 0 이하인 종목은 현금화, 현금을 과거 수익 0 이상인 종목에 재투자
3) 12개월 과거 수익이 0 이상인 종목이 1/4 이하이면 전 종목 매도, 현금 보유
4) 월 1회 리밸런싱