CAGR 19% : 켄 피셔 가치전략 (PSR, PRR 혼합)

출처 : <퀀트투자 무작정 따라하기> 강환국

1. PSR, PRR 순위 계산
2. 두 지표 순위의 평균 순위 계산
3. 평균 순위가 가장 높은 20개 기업 매수
4. 리밸런싱 : 분기 1회 (4.15, 6.15, 9.15, 12.15)

 

 

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켄 피셔 가치전략을 미국 주식에 적용시

 

<전체주식>

CAGR : 23.63%

MDD : -61.98%