CAGR 37%, MDD -58.6% : 성장가치주 전략 (PSR, PGPR, POR, PER, 매출성장률, 매출총이익성장률, 영업이익성장률, 순이익성장률 8개 지표 혼합) 분기 1회. 2002~2022

출처 : <퀀트투자 무작정 따라하기> 강환국

 

1. PSR, PGPR, POR, PER, 매출성장률, 매출총이익성장률, 영업이익성장률, 순이익성장률 8개 지표의 각 순위 계산

2. 8개 순위의 평균 순위를 계산

3. 평균 순위가 가장 높은 20개 기업 매수

4. 리밸런싱 : 분기 1회 (4.15, 6.15, 9.15, 12.15)

 

기간 : 2002.01 ~ 2022. 07

 

<전체주식>

CAGR : 37.68%

MDD : -58.6%

 

<대형주>

CAGR : 15.17%

MDD : -63.87%

 

<소형주>

CAGR : 48.13%

MDD : -58.52%