퀀트공부/자산배분공부

미국 주식은 중소형주에서만 퀀트 전략 유효

시위를 벗어난 화살처럼 2023. 4. 7. 14:31

미국 대형주에서는 가치주, 성장주, 성장가치주 전략 등으로 초과수익을 내는 것이 매우 어려움.

(시장 자체가 선진화되어있어 해당 전략으로 초과수익을 기대하기는 어려움)

 

반면 중소형주는 관심이 부족해 해당 전략이 통할 수 있음. 

 

만약 미국 대형주에만 투자하려고 한다면 퀀트 투자를 하지 않고 그냥 S&P500 지수를 추종하는 ETF 구매하는 것이 좋음. 

또한 소형주에서 얻을 수 있는 초과수익 폭도 한국보다 적음


<퀀터스에서 설정방법>

유니버스 선택 : 미국

기본필터 : 관리종목 제외에 체크

커스텀필터 : 500 , 시가총액 선택,   상위 , 하위 중 "상위" 선택

   => 백테스트 및 포트폴리오 추출을 상위 500개 기업 내에서만 진행하겠다는 의미

분위퍼센트(%)), 값, 순위 중 "순위" 선택

AND, OR 중 "AND" 선택

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