퀀트공부/(퀀트) 백테스팅 연습

CAGR 32.06%, MDD -61.36% : 가치주 (은행제외) 백테스팅

시위를 벗어난 화살처럼 2023. 4. 7. 16:10

1. 유니버스 : 한국

2. 기본필터 : 관리종목, 중국기업, 은행 제외

3. 가치팩터 : PER, PSR, POR, PGPR 선택

5. 초기투자금액 : 1000만원

6. 거래수수료 : 1%

7. 리밸런싱 기간 : 분기별

8. 기간설정 : 설정값 변경 없음 (20년)

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