CAGR 34.5%, MDD -62.13% 한국 성장가치주 전략 : 손절 조건 추가시 CAGR, MDD 변화

성장가치주 전략에 손절 조건을 추가해 보았다. 

손실 비율을 높일수록 CAGR이 상승하지만, MDD도 급격히 상승한다.

손절은 20~30 정도를 설정하는게 MDD를 낮추면서 적당한 수익을 얻을 수 있는 길이 아닐까 싶다. 

 

- 10% 손절시 : CAGR 11.76%, MDD : -41.54%

- 20% 손절시 : CAGR 26.68%, MDD : -41.83%

- 30% 손절시 : CAGR 31.17%, MDD : -51.7%

- 40% 손절시 : CAGR 30.82%, MDD : -59.43%

- 무손절         : CAGR 34.5%,   MDD : -62.13%

 

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1. 한국 성장가치주 전략(관리종목, 중국기업 제외) & 손절 10% 설정시 CAGR 및 MDD

    - CAGR 11.76%, MDD : -41.54%

한국 성장가치주 (손절10%)_backtest_result.html

2.01MB

 

 

2.  한국 성장가치주 전략(관리종목, 중국기업 제외) & 손절 20% 설정시 CAGR 및 MDD

    - CAGR 26.68%, MDD : -41.83%

한국 성장가치주 (손절20%)_backtest_result (1).html

1.84MB

 

 

 

3.  한국 성장가치주 전략(관리종목, 중국기업 제외) & 손절 30% 설정시 CAGR 및 MDD

    - CAGR 31.17%, MDD : -51.7%

한국 성장가치주 (손절30%)_backtest_result.html

1.83MB

 

 

 

4.  한국 성장가치주 전략(관리종목, 중국기업 제외) & 손절 40% 설정시 CAGR 및 MDD

    - CAGR 30.82%, MDD : -59.43%

한국 성장가치주 (손절40%)_backtest_result.html

1.84MB

 

 

 

5. 한국 성장가치주 전략(관리종목, 중국기업 제외) & 손절 없음 설정시 CAGR 및 MDD

    - CAGR 34.5%, MDD : -62.13%

한국 성장가치주 (손절0%)_backtest_result.html

1.81MB