CAGR 9.6%, MDD -11.4% : GTAA 5 (Global Tactical Asset Allocation 5) (자산배분)

출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국

레벨 : 초급
기대 CAGR (%) : 8~10%
포함 자산 : 5개 ETF
   - 미국 주식 (SPY)
   - 국제 주식 (EFA)
   - 미국 중기채 (EF)
   - 원자재 (DBC)
   - 부동산 (VNQ)
매수 전략
   - 각 ETF에 자산의 20%씩 투입
   - 각 ETF의 가격이 10개월 이동평균보다 높으면 각 ETF 보유, 아니면 현금 보유
매도 전략 : 연 1회 리밸런싱

포트폴리오를 다섯 개 자산으로 나누되, 각 자산의 가격이 10개월 이동평균 이상이면 매수, 아니면 현금을 보유하는 전략.
매월 말 변경사항을 점검. 따라서 각 달의 투자 비중이 100%, 80%, 60%, 40%, 20% 또는 0%가 될 수 있음.

결과 : CAGR 9.6%, MDD -11.4%

(!)
전략을 100% 정확하게 이해하지 못한 상태.
할투. "모멘텀의 오묘한 세계6. GTAA" 유튜브 보자!