CAGR 13.4%, MDD -20.8% : GTAA 3 공격형 (자산배분)
출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국
ㅁ GTAA 3 공격형 (Global Tactical Asset Allocation Aggressive 3)
1. 레벨 : 중급
2. 기대 CAGR(%) : 10% 정도
3. 포함 자산
- 미국 대형주(SPY), 미국 대형가치주(IWD), 미국 소형주(IWM), 미국 소형가치주(IWN), 미국 모멘텀주(MTUM), 국제 주식(EFA), 미국 장기채(TLT), 미국 중기채(IEF), 미국 회사채(LQD), 원자재(DBC), 부동산(VNQ), 국제 국채(BWX), 금(GLD)
4. 매수 전략 :
- 각 ETF의 1개월, 3개월, 6개월, 12개월 평균 수익률 계산
- 가장 수익률이 높은 3개 ETF에만 동일한 금액 투자
- 단, 각 ETF의 가격이 10개월 이동평균보다 낮으면 현금 보유
5. 매도 전략 : 월 1회 리밸런싱
계산 예시 )
| (달러) | 20.06.30(현재) | 20.05.31 | 20.03.31 | 19.12.31 | 19.06.30 |
| SPY ETF 가격 | 307.01 | 302.99 | 255.12 | 317.02 | 285.88 |
1개월 수익률 : (307.01 / 302.99) - 1 = 1.33%
3개월 수익률 : (307.01 / 255.12) - 1 = 20.33%
6개월 수익률 : (307.01 / 317.02) - 1 = -3.16%
12개월 수익률 : (307.01 / 285.88) - 1 = 7.39%
1, 3, 6, 12개월 평균 수익률 : (1.33 + 20.33 - 3.16 + 7.39) / 4 = 6.46%
SPY가 3위 안에 들어갈 때 2019.09 ~ 2020.06.30까지 10개월이동평균이 298.23달러.
현재 가격이 307.01달러이므로 10개월 이동평균(298.23달러)보다 높기 때문에 투자 가능.
포트폴리오의 1/3을 투자.
GTAA 3 공격형 투자 결과 :
CAGR (%) : 13.4%
표준편차 (%) : 12.5%
수익 난 월(%) : 63.4%
MDD (%) : -20.8%
샤프지수 : 0.74