CAGR 9.4%, MDD -20% : 올웨더 포트폴리오 (All-Weather Portfolio)

출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국
 
ㅁ올웨더 포트폴리오 (All-Weather Portfolio)

1. 레벨 : 중급

2. 기대 CAGR : 8~10%

3. 포함 자산 & 매수 전략 
   - 자산을 '올웨더 포트폴리오의 자산군별 비중'표와 같이 배분

출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국

4. 매도 전략 : 연 1회 리밸런싱

 

 
ㅁ결과 : 올웨더 포트폴리오의 주요 지표(1926~2019)

1. CAGR : 9.24%
2. 표준편차 : 12.15%
3. 수익 난 해 : 79.8%
4. MDD : -40~50 추정 (2차 세계대전 이후 올웨더 전략의 MDD는 -20% 이하임)
 

출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국

  ㄴ 경제 계절별 상황이 좋은 자산이 골고루 포함되어 있음.