CAGR 13.53%, MDD -35.8% : 한국형 핼러윈 전략

출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국

 

ㅁ 한국형 핼러윈 전략

1. 레벨 : 초급

2. 기대 CAGR : 10% 정도

3. 포함 자산

   - 11~4월에는 코스피지수(KODEX 200)

   - 5~10월에는 5년 국채 매수

4. 매수 전략 : 4월, 10월 마지막 거래일

5. 매도 전략 : 연 1회 리밸런싱

 

ㅁ 결과 : 한국형 핼러윈 전략과 코스피지수, 국채 주요 지표 비교 (1987.1~2021.8)

포트폴리오	CAGR(%)	표준편차(%)	수익 난 월(%)	MDD(%)
한국형 핼러윈 전략	13.53	20.39	63.7	-35.8
코스피지수	8.99	26.87	53.6	-71.2
5년 국채	8.74	5.51	74.0	-13.3