자산배분 투자를 시작하려는 초보에게

출처 : <현명한 퀀트 주식투자>

 

1. 현금 비중을 제일 먼저 확보.

2. 나머지 투자 자금 중 절반은 정적자산배분(베타투자), 나머지 절반은 주식이나 부동산 등에 투자(알파투자)

3. 알파 투자로 주식자를 할 경우 30개 이상의 종목에 분산 투자.

4. 1~3년간 알파 투자와 베터 투자의 성과를 비교해보고, 그 비중을 3:7 또는 7:3으로 수정. 이를 1~3년마다 반복

5. 이렇게 10년 이상 투자하면 시장에서 살아남을 것이며, 주식시장에 참여하면 언젠가 수익을 볼 것이다.  

 

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퀀트 투자자는 투자 결정을 하면서 뉴스, 호재, 기업의 성장성 같은 정성적인 평가를 개입시키지 않음

주관적인 판단을 배제하고 수치와 통계에 의존하는 것.