퀀트공부/(퀀트) 백테스팅 연습
한국형 올웨더/마켓타이밍 전략 실제 검증
시위를 벗어난 화살처럼
2023. 4. 18. 16:14
강환국 작가가 소개한 한국형 올웨더 & 마켓타이밍(11~4월 주식비중 확대, 나머지 주식 비중 축소)을 적용한 전략을 실행했을 때 얻을 수 있는 수익을 계산해본 자료다.
2018년 8월 이전에는 TIGER S&P 500 ETF 가격이 없어 부득 2020년 8월부터 검증했다.

결론 :
1. 2020년 주식이 좋은 시점에 수익이 났으나, 주식 비중이 작아 크게 수익을 보지 못했다.
2. 2021년 이후에 전략을 시작했다면, 현재까지 본전이다. (은행 금리를 생각하면 마이너스다)
3. 보통 주식과 채권의 가격이 반대로 움직인다고 생각하기 쉬운데 최근에는 이게 잘 안맞는 것 같다.
4. 그러나.. 21년 이후 주식 수익율과 비교해보면 이정도도 나쁜 성적은 아닌것 같기도 하다.
한국형 올웨더 포트폴리오 성과 검증 230418.xlsx
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