퀀트공부/(퀀트) 백테스팅 연습
CAGR 44.12%, MDD -65.9% : 영업이익성장률(YOY) 전략. 2003년 이후
시위를 벗어난 화살처럼
2023. 4. 21. 23:07
영업이익성장률(YOY) 전략도 CAGR이 상당히 높다. MDD는 그보다 더 높다.
MDD가 너무 높아 편안한 투자는 될 것 같지 않다. (2008년 금융위기 때 하락한게 너무 컸었다.)
2009년부터 실적을 보면 조금 상황이 나아진다.
2009년 이후 실적을 바탕으로 연간 손실 최대 규모는 약 -13% 정도다.
CAGR 자체는 우수한 전략이나 연간 자산 감소의 폭이 10% 이상인 경우가 있어, 매출총이익성장률(YOY) 전략보다 좋아보이진 않는다.
1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 성장팩터 : 영업이익성장률(YOY)
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 :
영업이익성장률(YOY) 월별 20종목_backtest_result.html
1.78MB
참고로 2008년 금융위기를 제외하고 2009년부터 성적을 살펴보면 아래와 같다.
영업이익성장률(YOY) 월별 20종목 2009년 이후 2009-01-05 - 2023-03-31
728x90