CAGR 38.02%, MDD -63.24% : ROE 전략. 2003년 이후

ROE 전략도 우수하다. 다만 MDD도 높다. 2003년 이후 Benchmark보다 못한 실적을 낸 경우가 총 4번이다. 하나의 지표를 보는 전략이라도 대부분 Benchmark보다 더 좋은 결과를 냈음을 알 수 있다. 이걸 보면 어떤 전략이라도 무전략 보다는 성과가 좋은것 같다. 

 

2008년 금융위기의 mdd를 제외하기 위해 2009년 이후 실적으로 다시 확인해보았다. 

2009년 이후 mdd는 -48.4%로 여전히 높은 수준이다. 2009년 이후 전략을 유지할 때 계좌가 손실나는 해가 3번 있었고, 손실의 수준은 최대 -21.74%(2022년) 이었다. 

 

ROE 월별 20종목 2003년 이후 2003-01-03 - 2023-03-31

1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 퀄리티팩터 : ROE
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 : 

ROE 월별 20종목 2003년 이후_backtest_result.html

1.82MB

 

 

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ROE 월별 20종목 2009년 이후 2009-01-05 - 2023-03-31

1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 퀄리티팩터 : ROE
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2009.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 : 

ROE 월별 20종목 2009년 이후_backtest_result.html

1.50MB