CAGR 33.46%, MDD -58.67% : F-score 전략. 2003년 이후

F-score 전략의 CAGR은 31% 이상으로 우수하나, MDD가 여전히 높다. 
2003년 이후 연도별 손익이 손실난 경우가 3번 있었다. 
2008년(-38.82%), 2017년(-12.27%), 2022년(-24.09%)
다른 해에는 모두 연도별 손익이 플러스이다. 
 
일시적인 손해는 있을 수 있지만, 전략을 의심하지 않고 꾸준히만 지킨다면 어떤 전략이든 수익이 나는 것 같다. 
전략대로 움직이는게 중요하다는게 백테스팅을 할수록 느껴진다. 

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참고 : 28. CAGR 20% 이상 : 오리지널 F-스코어 (F-score) (tistory.com)

ㅁ F-스코어의 9개 요소

대분류		개별지표
1	수익성	전년 당기순이익 : 0 이상
2		전년 영업현금흐름 : 0 이상
3		ROA : 전년 대비 증가
4		전년 영업현금흐름 : 순이익보다 높음
5	재무 건전성	부채비율 : 전년 대비 감소
6		유동비율 : 전년 대비 증가
7		신규 주식 발행(유상증자) : 전년 없음
8	효율성	매출총이익률 : 전년 대비 증가
9		자산회전율 : 전년 대비 증가

  참고 : 매출총이익률 = 매출총이익 / 매출액, 자산회전률 = 매출 / 자산

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F-score 월별 20종목 2003년 이후 2003-01-03 - 2023-03-31

1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 퀄리티팩터 : F-score
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 : 

F-스코어. 소형. 2003~_backtest_result.html

1.83MB

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F-score 월별 20종목 2009년 이후 2009-01-05 - 2023-03-31

1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 퀄리티팩터 : F-score
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 : 

F-score 월별 20종목 2009년 이후_backtest_result.html

1.54MB