퀀트공부/(퀀트) 백테스팅 연습
CAGR 19.54%, MDD -61.64% : 매출액성장률 Asset Turnover 월별. 소형. 2003~ (별로임)
시위를 벗어난 화살처럼
2023. 4. 23. 00:18
이 전략 역시 별로.
매출액성장률 Asset Turn월별. 소형. 2003~ 2003-01-03 - 2023-03-31
1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 팩터 : 매출액성장률(YOY), NCAV
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 :



매출액성장률 Asset Turn월별. 소형
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