매출액성장률(YOY)에 투자하는 전략의 월별 성공률 확인

전략 조건 : 매출액성자률(YOY)가 가장 좋은 소형주 20종목에 투자. 월 1회 리밸런싱.

 

11~4월이 투자 성적이 좋다고 하던데 이 전략으로 투자했을때도 딱 들어 맞는다. 

성적을 검토해보면 4월은 매출액성장률(YOY) 전략을 적용했을 때 단 한 번도 실패한 적이 지난 20년간 없었다. 

현재까지의 성적을 보면 성공 확률 100% 전략이다. 

 

물론.. 올해는 다른듯 하다. 어제까지 주가를 기준으로 살펴봤을 때는 약 3%정도 손실이었다. 

아직 날짜가 남아있으니 어떻게 변할지는 아직 모른다. 

4월엔 하락한 적이 한번도 없으니 MINIMUM 값은 0%다. 4월에 가장 많이 올랐을 때는 24.43%다. 

현재까지 실패확률 0%, 성공시 최대 24.43%의 성과 기록이 있으니 4월은 불패의 달이라 할 수 있겠다. 

 

5월의 성적은 성공 확률이 65%다.

절반 이상은 상승했다는 것인데.. 과거 20번의 기록 중 13번은 상승, 7번은 하락이다. 

올랐던 해의 평균을 구해보면 약 8% 정도 상승했다. 그 중 3년은 19% 이상 상승했었는데, 이것을 제외하고 평균을 구해보면 약 4.7% 상승이다. 

반대로 하락하는 연도들의 평균을 구해보면 -3.98%가 나온다. 최대 -7.36%까지 떨어진 해가 있다. 

 

5월에 해당 전략을 실행할지는 아직 결정하지 못했다. 

성공확률이 65%로 4월에 비해 많이 줄어들어 고민이 된다. 

확률로보면 5월에 투자하지 않을거면 7월까지는 투자하면 안된다. 6월은 승률 45%, 7월도 승률이 65%밖에 안되기 때문이다. 

8월은 투자해볼만 한 것 같다. 승률 80%.

 

자.. 이제 5월 65%의 승률을 보면 투자를 할 것인지는 좀 더 생각해봐야겠다.