출처 : <퀀트투자 무작정 따라하기> 강환국
1. PSR, PRR 순위 계산
2. 두 지표 순위의 평균 순위 계산
3. 평균 순위가 가장 높은 20개 기업 매수
4. 리밸런싱 : 분기 1회 (4.15, 6.15, 9.15, 12.15)
켄 피셔 가치전략을 미국 주식에 적용시
<전체주식>
CAGR : 23.63%
MDD : -61.98%
728x90
'퀀트공부 > (퀀트) 투자전략' 카테고리의 다른 글
| CAGR 35% : 가치주전략 (PSR, PGPR, POR, PER 4개 혼합) (0) | 2023.04.07 |
|---|---|
| CAGR 27% : 벤저민 그레이엄 + 켄 피셔 가치전략 (0) | 2023.04.06 |
| CAGR 26% : 벤저민 그레이엄 가치전략 (PER, PBR, 주주수익률 3개 지표 혼합) (0) | 2023.04.06 |
| CAGR 30% : 강환국 슈퍼 가치전략 (PER, PBR, PSR, PFCR 4개 지표 혼합) (0) | 2023.04.06 |
| CAGR 9.3%, MDD 7.5% : 한국형 올웨더 + 마켓타이밍 포트폴리오 (0) | 2023.04.04 |
