출처 : <퀀트투자 무작정 따라하기> 강환국
1. PSR, PGPR, POR, PER 4개 지표의 각 순위를 계산
2. 4개 순위의 평균 순위를 계산
3. 평균 순위가 가장 높은 20개 기업을 매수
4. 리밸런싱 : 분기 1회 (4.15, 6.15, 9.15, 12.15)
5. 제외기업 : 중국기업, 관리종목은 제외.
기간 : 2002.01 ~ 2022..07
<전체주식>
CAGR : 35.68%
MDD : -61.2%
<대형주>
CAGR : 17.26%
MDD : -59.9%
<소형주>
CAGR : 42.98%
MDD : -55.13%
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