미국 주식은 중소형주에서만 퀀트 전략 유효

미국 대형주에서는 가치주, 성장주, 성장가치주 전략 등으로 초과수익을 내는 것이 매우 어려움.

(시장 자체가 선진화되어있어 해당 전략으로 초과수익을 기대하기는 어려움)

 

반면 중소형주는 관심이 부족해 해당 전략이 통할 수 있음. 

 

만약 미국 대형주에만 투자하려고 한다면 퀀트 투자를 하지 않고 그냥 S&P500 지수를 추종하는 ETF 구매하는 것이 좋음. 

또한 소형주에서 얻을 수 있는 초과수익 폭도 한국보다 적음

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<퀀터스에서 설정방법>

유니버스 선택 : 미국

기본필터 : 관리종목 제외에 체크

커스텀필터 : 500 , 시가총액 선택,   상위 , 하위 중 "상위" 선택

   => 백테스트 및 포트폴리오 추출을 상위 500개 기업 내에서만 진행하겠다는 의미

분위퍼센트(%)), 값, 순위 중 "순위" 선택

AND, OR 중 "AND" 선택