성장가치주 전략 백테스팅 실습

퀀터스 사이트를 이용해 직접 전략 백테스팅을 해보았다.

1. 유니버스 선택 : 한국.

2. 기본필터 : 관리종목 제외, 중국기업 제외 체크

3. 가치팩터 : PER, PSR, POR, PGPR 선택

4. 성장성팩터 : 매출액성장률, 매출총이익성장률, 영업이익성장률, 순이익성장률 선택

5. 초기 투자 금액 : 1000만원

6. 거래 수수료 : 1%

7. 리밸런싱 기간 : 분기별

8. 비중조절 방법 : 동일비중

9. 종목수 : 20

10. 손절기준 : 20%

11. 백테스팅 결과

12. 결론.

- 퀀투스를 이용해 백테스팅 하는 방법은 하나도 어렵지 않음

- CAGR 22.14%, MDD : 43.59%로 벤치마크 지수보다 CAGR은 더 높고, MDD는 더 낮음

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