좋은 전략을 찾는게 쉬운 일은 아닌것 같다. 조합을 해봐도 마음에 드는게 잘 나오지 않는다.
이 혼합 전략도 매출액성장률 단일 지표 전략보다 성과는 낮고, MDD는 높다.
더 살필 필요가 없는것 같다. 그나마 마음에 드는 것은 2008년을 제외하고 연간 단위로 손실난게 2회 있고, 두번 다 -10% 이내다.
매출액성장률 NCAV 월별. 소형. 2003~ 2003-01-03 - 2023-03-31
1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 팩터 : 매출액성장률(YOY), NCAV
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 :
매출액성장률 NCAV 월별. 소형
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