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퀀트공부/(퀀트) 백테스팅 연습

각 전략별 월 10% 이상 상승 or 하락 횟수 연도별 정리 자료 1. 전략 수익률 조건 : 각 전략으로 투자를 진행하고 월 1회 리밸런싱 시행, 소형주 중 해당 전략 조건에 가장 유리한 종목 20종목 투자 2. 코스피, 코스닥은 2010년 이후 자료뿐이라 이전 자료를 첨부하지 못함 3. 해당 전략 결과 도출 : 우리 모두를 위한 퀀트 투자, 퀀터스 (quantus.kr) 참고자료. 각 전략별 월 1회 리밸런싱 가정(소형주 20종목)시 수익률 추이 https://eyetting.tistory.com/582 여러 전략 중 월 별 승률이 가장 높은 전략 파악 https://eyetting.tistory.com/581 더보기
각 전략별 월 1회 리밸런싱 가정(소형주 20종목)시 수익률 추이 강조 규칙 : 가. 10% 이상 상승시 붉은색 나. 10% 이상 하락시 파란색 글자 참고자료. 여러 전략 중 월 별 승률이 가장 높은 전략 파악 https://eyetting.tistory.com/581 여러 전략 중 월 별 승률이 가장 높은 전략 파악 확률의 문제지만, 조금이라도 더 승률을 높이기 위해 각 전략별 승률을 파악해 봄. 각각의 조회 기간이 달라 승률의 절대 비교가 어려움. 코스피와 코스닥은 2010~2023년 현재까지 자료이고, 나머 eyetting.tistory.com 각 전략별 월 10% 이상 상승 or 하락 횟수 연도별 정리 자료 https://eyetting.tistory.com/583 각 전략별 월 10% 이상 상승 or 하락 횟수 연도별 정리 자료 1. 전략 수익률 조건 : 각 .. 더보기
여러 전략 중 월 별 승률이 가장 높은 전략 파악 확률의 문제지만, 조금이라도 더 승률을 높이기 위해 각 전략별 승률을 파악해 봄. 각각의 조회 기간이 달라 승률의 절대 비교가 어려움. 코스피와 코스닥은 2010~2023년 현재까지 자료이고, 나머지 전략들은 2003년~2023년 3월까지 기준으로 작성한 승률임. 1월 가장 유용한 전략 : 매출액성장률(YOY), 매출총이익성장률(YOY), GP/A 2월 가장 유용한 전략 : 매출총이익성장률(YOY), 소형 가치성장주 3월 가장 유용한 전략 : 매출액성장률(YOY) 4월 가장 유용한 전략 : 매출액성장률(YOY), ROA, 소형 가치성장주 5월 가장 유용한 전략 : F-스코어 6월 가장 유용한 전략 : 순이익성장률(YOY), ROE 전략 7월 가장 유용한 전략 : ROE 전략 8월 가장 유용한 전략 : 매.. 더보기
코스피, 코스닥 월별 주가 등락률 추이 관찰 코스피와 코스닥의 별별 주가 등락률 자료를 정리해 보았다. 해당 자료는 KRX에서 제공하는 자료를 이용했다. 쉽게 보는 통계 - KRX | 정보데이터시스템 KRX 정보데이터시스템 증권·파생상품의 시장정보(Marketdata), 공매도정보, 투자분석정보(SMILE) 등 한국거래소의 정보데이터를 통합하여 제공 서비스 data.krx.co.kr 1. 코스피의 월별 등락률 추이 먼저 코스피의 월별 등락 추이를 나타낸 자료다. 해당 자료로는 어떻게 된것인지 쉽게 눈에 들어오지 않아 다시 정리해 보았다. 결과를 보면 가장 승률이 높은 달은 3월이었다. 3월의 상승 확률은 71.4%다. 그 다음으로 승률이 높은 달은 7월과 9월로 두 달 모두 13년 중 9번이 상승했었다. 확률로는 69.2%다. 오늘 주가가 어떻게 .. 더보기
매출액성장률(YOY)에 투자하는 전략의 월별 성공률 확인 전략 조건 : 매출액성자률(YOY)가 가장 좋은 소형주 20종목에 투자. 월 1회 리밸런싱. 11~4월이 투자 성적이 좋다고 하던데 이 전략으로 투자했을때도 딱 들어 맞는다. 성적을 검토해보면 4월은 매출액성장률(YOY) 전략을 적용했을 때 단 한 번도 실패한 적이 지난 20년간 없었다. 현재까지의 성적을 보면 성공 확률 100% 전략이다. 물론.. 올해는 다른듯 하다. 어제까지 주가를 기준으로 살펴봤을 때는 약 3%정도 손실이었다. 아직 날짜가 남아있으니 어떻게 변할지는 아직 모른다. 4월엔 하락한 적이 한번도 없으니 MINIMUM 값은 0%다. 4월에 가장 많이 올랐을 때는 24.43%다. 현재까지 실패확률 0%, 성공시 최대 24.43%의 성과 기록이 있으니 4월은 불패의 달이라 할 수 있겠다. 5.. 더보기
CAGR 49.67%, MDD -59.88% : 성장전략 & NCAV. 월별. 소형. 2003~ 성장전략 NCAV 월별. 소형. 2003~ 2003-01-03 - 2023-03-311. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만 2. 팩터 : 성장전략(매출액성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 순이익성장률), NCAV 3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중 4. 종목수 : 20 5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21 6. 결과 : 더보기
CAGR 43.84%, MDD -67.52% : PGPR GPA 월별. 소형. 2003~ 이 전략의 특징은 2008년과 2022년을 제외하고는 연도별 수익이 플러스라는 것. PGPR GPA 월별. 소형. 2003~ 2003-01-03 - 2023-03-311. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만 2. 팩터 : PGPR, GP/A 3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중 4. 종목수 : 20 5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21 6. 결과 : 더보기
CAGR 34.9%, MDD -61.57% : 매출총이익성장률(YOY) NCAV 월별. 소형. 2003~ 매출총이익성장률(YY) NCAV월별. 소형. 2003~ 2003-01-03 - 2023-03-311. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만 2. 팩터 : 매출총이익성장률(YOY), NCAV 3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중 4. 종목수 : 20 5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21 6. 결과 : 더보기

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