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퀀트공부/(퀀트) 백테스팅 연습

CAGR 20.35%, MDD -57.43% : 매출액성장률(YOY) 연간, 소형주. 2003~

매출액성장률 지표로 연간 투자를 하니 CAGR이 많이 감소했다. 매매 주기를 줄일수록 CAGR이 올라가는 것 같다. 
 

매출액성장률 연간. 소형. 2003~ 2003-04-15 - 2023-03-31

1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 팩터 : 매출액성장률(YOY)
3. 리밸런싱 기간 : 연간, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 : 

매출액성장률 연간. 소형
2.03MB
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