퀀트공부/(퀀트) 투자전략
CAGR 13.2%, MDD -8.5% : MDD 최소화 전략 (자산배분, 전략합성)
시위를 벗어난 화살처럼
2023. 4. 15. 22:40
출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국
ㅁ MDD 최소화 전략
1. 레벨 : 고급
2. 기대 CAGR : 10~15%
3. 매수 전략 :
- 자산의 각 33%를 종합 듀얼 모멘텀, DAA, PAA 전략에 투자
4. 매도 전략 : 월 1회 리밸런싱
ㅁ결과 : MDD 최소화 전략 vs. 타 전략주요 지표 비교 (1973.1~2021.8)
| 포트폴리오 | CAGR(%) | 표준편차(%) | 수익 난 월(%) | MDD(%) | 샤프지수 |
| MDD 최소화 전략 | 13.2 | 7.2 | 74.1 | -8.5 | 1.19 |
| 종합 듀얼모멘텀 | 11.9 | 8.2 | 71.6 | -10.9 | 0.90 |
| PAA | 12.8 | 8.1 | 70.4 | -10.3 | 1.01 |
| DAA | 14.7 | 9.0 | 69.5 | -12.0 | 1.12 |
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