출처 : <퀀트투자 무작정 따라하기> 강환국
1. PSR, PGPR, POR, PER, 매출성장률, 매출총이익성장률, 영업이익성장률, 순이익성장률 8개 지표의 각 순위 계산
2. 8개 순위의 평균 순위를 계산
3. 평균 순위가 가장 높은 20개 기업 매수
4. 리밸런싱 : 분기 1회 (4.15, 6.15, 9.15, 12.15)
기간 : 2002.01 ~ 2022. 07
<전체주식>
CAGR : 37.68%
MDD : -58.6%
<대형주>
CAGR : 15.17%
MDD : -63.87%
<소형주>
CAGR : 48.13%
MDD : -58.52%
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