CAGR 0.36%, MDD -29.7%. 소형주 하위 20%. 한국. 가치성장주. 21.06~23.03

1. 기간 : 2021.09.01 ~ 2023.03.31

2. 조건 : 관리종목 제외, 적자기업 제외, 적자기업(년간) 제외, 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만

3. 가치팩터 : PER, POR, PGPR, PSR

4. 성장팩터 (YOY) : 매출액성장률, 영업이익성장률, 순이익성장률, 매출총이익성장률

5. 거래수수료 : 1%

6. 리밸런싱 : 분기별, 동일비중. 

7. 종목수 : 20개

 

결과 : CAGR 0.36%, MDD -29.7%

소형주 하위 20% 한국 가치성장주_backtest_result (1).html

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주가가 오른 상태에서 퀀트로 소형성장주 하위 20% 투자를 시작했을 때 어떤 결과가 나오는지 궁금해 살펴보았다. 

투자 수익은 좋지 않다. 그러나 벤치마크 대상은 마이너스인데 반해 CAGR이 플러스인 것은 나아보인다. 

퀀트 투자를 시작하고 몇 년간은 이렇게 죽을 쑬수도 있으니 만약 퀀트 투자를 시작하려면 마음을 단단히 먹어야겠다.

 

쉬운 투자란 없다. 자신의 자산을 태워 지켜봐야 하기에 마음이 쓰일수밖에 없다. 

몇 년간 수익이 나지 않는 상황이 이어진다면.. 전략을 바꾸고 싶은 욕망이 커질 것이다. 

이것을 이기지 못하면 결국 돈만 잃고 얻는 것은 없는 투자가 된다. 

 

퀀트 투자를 시작하기 전 생각해봐야 할 문제다.