CAGR 50.79%, MDD -63.84% : 한국, 소형주 하위 20%, 성장가치주 전략

MDD가 너무 높은 전략이나, CAGR이 엄청나게 높다. 2010년 이전에 해당 전략이 크게 성과를 보였던 것으로 보이지만, 2010년 이후에도 전략은 유효한 것 같다. 

-10% 이상 손실이 난 월의 다음 달에는 대부분 수익이 난 것을 볼 수 있었다. 

이것에서 아이디어를 하나 내보면, -10% 이상 손실 월 뒤 첫 날에 주식을 매수해 한 달간 보유하는 전략을 생각해 볼 수도 있겠다. 이렇게 하면 수익이 날 확률이 상당히 올라갈 것 같다. 

또한, 진입 시점은 손실이 난 월의 다음 달에 진입일 하는게 좀 더 승률을 높이는 방법이 아닐까 하는 생각도 든다. 

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1. 기본필터 : 관리종목 제외, 적자기업 제외, 적자기업 제외(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만

2. 가치팩터 : PER, POR, PGPR, PBR (가중치 동일)

3. 성장성 팩터 : 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률 (YOY)

4. 거래수수료 : 1%

5. 리밸런싱 (월별), 동일비중, 종목수 (20)

6. 기간 : 2003-01-03 - 2023-03-31

매월 리밸런싱 한국 성장 가치주, 소형주_backtest_result.html

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