출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국
ㅁ 오리지널 듀얼 모멘텀 (Dual Momentum)
1. 레벨 : 초급
2. 기대 CAGR (%) : 10~15%
3. 포함 자산 : 미국 주식(SPY), 선진국 주식(EFA), 미국 채권(AGG)
4. 매수 전략
- 매월 말 미국 주식(SPY), 선진국 주식(EFA), 초단기채권(BIL)의 최근 12개월 수익률을 계산
- SPY의 수익률이 BIL 보다 높으면 SPY 또는 EFA 중 최근 12개월 수익률이 더 높은 ETF에 투자
- SPY의 수익률이 BIL 보다 낮으면 AGG에 투자
5. 매도 전략 : 월 1회 리밸런싱
투자 결과
1. CAGR (%) : 15.1%
2. 표준편차 (%) : 12.4%
3. 수익난 월(%) : 66.9%
4. MDD (%) : -19.6%
5. 샤프지수 : 0.84
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