CAGR 40.28%, MDD -58.75% : ROA 전략. 2003년 이후

ROA 전략도 CAGR이 40% 이상이 나온다. MDD도 높은게 문제다.

2003년 이후 기간에 대해 벤치마크 지수보다 연도별 수익률이 저조한 경우는 단 2번이다. 

연도별 실적이 손실난 경우가 총 4회이며 2008년도에 -34% 이상, 2022년에 -24.68%를 기록했다. 

 

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ROA 월별 20종목 2003년 이후 2003-01-03 - 2023-03-31

1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 퀄리티팩터 : ROA
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 : 

ROA 월별 20종목 2003년 이후_backtest_result.html

1.80MB

 

 

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ROA 월별 20종목 2009년 이후 2009-01-05 - 2023-03-31

1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 퀄리티팩터 : ROA
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2009.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 : 

ROA 월별 20종목 2009년 이후_backtest_result.html

1.50MB