CAGR 41.12%, MDD -57.42% : 순이익성장률(YOY) 전략

순이익성장률(yoy) 전략 하나만 월별 리밸런싱으로 유지해도 CAGR 41% 이상의 성적을 거둘 수 있다고 나왔다. 

2008년 금융위기 때는 한 해 성적이 -32% 이상이 되었지만, 2008년을 제외하면 최대 손실이 -12% 미만이다. 

이 전략 역시 매출순이익성장률(YOY) 전략보다는 연도별 실적 변화의 안정성이 떨어지는 듯 보인다. 

MDD 자체는 매출순이익성장률 보다 낮다.

순이익성장률(YOY) 월별 20종목 2003년 이후 2003-01-03 - 2023-03-31

1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 성장팩터 : 순이익성장률(YOY)
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 : 

순이익성장률(YOY) 월별 20종목 2003년 이후_backtest_result.html

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순이익성장률(YOY) 월별 20종목 2009년 이후 2009-01-05 - 2023-03-31

1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 성장팩터 : 순이익성장률(YOY)
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
6. 결과 :

 

순이익성장률(YOY) 월별 20종목 2009년 이후_backtest_result.html

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