1. 우상향하는 자산에 투자하라
- 일반적인 상황, 즉 버블이 심하지 않으면 주식, 채권, 부동산, 금, 원자재는 장기적으로 우상향할 경제적인 그거가 충분히 있음
2. 상관성이 낮은 자산에 투자하라
| 상관성 | 해석 | MDD 축소 효과 |
| 1 | 동일하게 움직임 | 없음 |
| 0.5~0.99 | 상관성 높음 | 적음 |
| 0.2~0.5 | 상관성 어느 정도 높음 | 유의미함 |
| 0~0.2 | 상관성 낮음 | 높음 |
| -0.5~0 | 상관성 매우 낮음 | 매우 높음 |
| -0.99~-0.5 | 반대로 움직이는 경향 | |
| -1 | 정반대로 움직임 | MDD가 사라짐 |
- 상관성이 낮은 자산에 자산배분을 하면 MDD를 획기적으로 줄일 수 있음
- 상관성이 낮은 자산에 자산배분을 하면 기대수익도 높아짐
- 주식 자산, 채권 자산, 실물 자산에 골고루 투자하는 것이 좋음
- 원화 자산과 외화 자산에 분산하는 것도 좋음
3. 자산군별 리스크를 비슷하게 유지하라
출처 : <퀀트 투자 무작정 따라하기> 강환국, 길벗
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