출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국
레벨 : 초급
기대 CAGR : 8%
포함자산 : 미국주식(SPY), 미국 중기국채(IEF)
매수전략 : SPY에 60%, IEF에 40% 투자
매도전략 : 연 1회 리밸런싱
(결과) 60/40 포트폴리오의 주요 지표 (1970.1~2021.8)
CAGR(%) : 9.8
표준편차 : 9.8
수익 난 월(%) : 64.7
MDD(%) :-29.5
샤프지수 : 0.52
세계 최초로 인덱스 펀드 개발한 뱅가드에서 VSMGX라는 펀드 개발
이 펀드는 글로벌 주식과 채권에 투자해서 글로벌 60/40 포트폴리오를 추종하는 펀드
1995년 부터 현재까지 CAGR 8.17%, MDD -37.84%, 샤프지수 0.64
같은기간 미국 자산에만 투자한 60/40 포트폴리오
CAGR 9.15%, MDD -29.5%
1987년부터 코스피지수에 60%, 5년 국채에 40% 투자시 (한국 60/40포트폴리오)
- CAGR(%) : 9.85
- 표준편차(%) : 16.4
- 수익 난 월(%) : 56.5
- MDD(%) -43.3
- 샤프지수 : 0.42
60/40 포트폴리오의 장점은 ETF 한 개만 사면 된다는 점.
블랙록(Blackrock)이 글로벌 60/40 포트폴리오의 수익 추종하는 AOR ETF 만듬
ㄴ 한국 투자자들도 손쉽게 구매 가능. AOR ETF만 사면 됨
728x90