출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국
ㅁ 3개 투자전략 + 상대 모멘텀
1. 레벨 : 고급
2. 기대 CAGR : 10~15%
3. 매수 전략
- 아래 10개 투자전략 중 최근 일 년 수익이 가장 높았던 3개 전략에 투자
ㄴ 정적자산배분(3개) : 영구 포트폴리오, 올시즌 포트폴리오, 황금나비(Golden Butterfly)전략
ㄴ 동적자산배분(7개) : GTAA 5, 오리지널 듀얼 모멘텀, 종합 듀얼 모멘텀, PAA, VAA, DAA, LAA
4. 매도 전략 : 월 1회 리밸런싱
ㅁ 결과 : 3개 투자전략 + 상대 모멘텀 전략의 주요 지표 (1973~2021)
| 포함 전략 개수 | CAGR(%) | MDD(%) | 표준편차(%) | 샤프지수 |
| 10개 전략에 분산투자 | 11.9 | 9.2 | 7.1 | 1.03 |
| 1개 | 16.3 | 15.3 | 11.7 | 1.01 |
| 2개 | 15.5 | 9.5 | 9.9 | 1.11 |
| 3개 | 14.4 | 11.1 | 8.9 | 1.11 |
| 4개 | 13.5 | 10.6 | 8.4 | 1.06 |
| 5개 | 13.1 | 11.2 | 8.1 | 1.05 |
| (참고) - 황금 나비 전략 1. 매수전략 : - 미국 대형주(SPY), 미국 소형가치주(IWN), 금(GLD), 미국 단기국채(SHY), 미국 장기국채(TLT)에 각 20%씩 투자 2. 결과 : 황금 나비 전략의 주요 지표(1970~2021) - CAGR : 9.8%, 표준편차 : 8.3%, 수익 난 월 : 66.5%, MDD : -14.9%, 샤프지수 : 0.62 |
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