출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국
ㅁ올웨더 포트폴리오 (All-Weather Portfolio)
1. 레벨 : 중급
2. 기대 CAGR : 8~10%
3. 포함 자산 & 매수 전략
- 자산을 '올웨더 포트폴리오의 자산군별 비중'표와 같이 배분
4. 매도 전략 : 연 1회 리밸런싱
ㅁ결과 : 올웨더 포트폴리오의 주요 지표(1926~2019)
1. CAGR : 9.24%
2. 표준편차 : 12.15%
3. 수익 난 해 : 79.8%
4. MDD : -40~50 추정 (2차 세계대전 이후 올웨더 전략의 MDD는 -20% 이하임)
ㄴ 경제 계절별 상황이 좋은 자산이 골고루 포함되어 있음.
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