출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국
ㅁMDD 7%대 전략
1. 레벨 : 고급
2. 기대 CAGR : 10~15%
3. 매수전략
- 자산의 각 50%를 VAA 공격형, 영구 포트폴리오 전략에 투자
4. 매도 전략 : 월 1회 리밸런싱
ㅁ결과 : MDD 7%대 전략 vs 구성 전략 주요 지표 비교 (1970.1~2021.8)
| 포트폴리오 | CAGR(%) | 표준편차(%) | 수익 난 월(%) | MDD(%) | 샤프지수 |
| MDD 7%대 전략 | 13.3 | 7.9 | 70.8 | -7.9 | 1.09 |
| VAA 공격형 | 17.7 | 12.0 | 76.3 | -16.1 | 1.08 |
| 영구 포트폴리오 | 8.8 | 7.2 | 65.0 | -12.7 | 0.57 |
| CAGR 17.7%, MDD -16.1% : VAA 공격형 (Vigilant Asset Allocation Aggressive) (자산배분) (tistory.com) CAGR 8.8%, MDD -12.7% : 영구 포트폴리오 (자산배분) (tistory.com) |
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