CAGR 50.53%, MDD -54.91% : 매출액성장률(YOY) 전략

단 하나의 요소만 살폈는데도, 이 조건으로 투자하면 CAGR 50.53%라는 엄청난 결과가 나온다. 
매출액성장률(YOY)조건으로 아래 방식대로 매매했을 때의 과거 성적이다. 
이정도 수치라면 다른 기준을 볼 필요가 없을 정도로 뛰어나 보인다.
MDD는 Benchmark와 비슷한 수준이다. 남들 떨어지는 정도로 떨어지면서 벌 때는 크게 아웃퍼폼한다는 결과가 나왔다. 
 

금융위기 이후 실적이 어떨까 싶어 2009년 이후 자료만으로도 살펴보았다. 

투자 실적을 연도별로 살폈을 때 2009년 이후 손실이 난 경우가 3번 있었고, 최대 손실은 -12% 미만이다. 

MDD는 크지만, 1년을 견딜 수 있다고 생각한다면 매출액성장률 전략이 좋아보인다. 

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1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 성장팩터 : 매출액증가율(YOY)
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 : 

매출액성장률(YOY) 월별 20종목_backtest_result.html

1.74MB

 

 

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1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 성장팩터 : 매출액증가율(YOY)
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2009.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 : 

 

매출액성장률(YOY) 월별 20종목 2009년 이후_backtest_result.html

1.48MB