CAGR 44.38%, MDD 64.6% : 매출총이익증가율(YOY) 전략

매출총이익증가율(YOY)만 고려해서 투자해도 CAGR 44.38%의 성적을 거둘 수 있다. 
매출액성장률(YOY)의 성적보다 CAGR은 약 6% 정도 낮고, MDD는 더 높은게 흠이다. 
이 전략은 2008년을 제외하고는 연간 손실 규모는 거의 5% 이하라는 점이다. 
연간단위 손실 감소를 원한다면 매출액성장률 전략보다는 이 전략이 더 마음이 편해 보인다. 
오로지 성장과 MDD 관점에서 본다면 매출액성장률 전략이 좋아보이고, 연간 단위 실적 감소폭이 작은 전략을 원한다면 매출총이익성장률 전략이 더 좋아보인다. 
 
1. 기본필터 : 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업 제외, 소형주 하위 20%만
2. 성장팩터 : 매출총이익증가율(YOY)
3. 리밸런싱 기간 : 월별, 동일비중
4. 종목수 : 20
5. 기간 : 2003.1.1 ~ 2023.04.21
6. 결과 : 

매출총이익성장률(YOY) 월별 20종목_backtest_result.html

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참고. 아래는 동일한 전략을 2009년부터 2023년 현재까지 백테스팅 한 자료다. 
2008년의 과도한 하락을 빼면 아래와 같은 실적이 나온다. 

매출총이익성장률(YOY) 월별 20종목 2009-01-05 - 2023-03-31

1000만원으로 해당 전략을 운용해보았다고 할 때 현재 자산 규모

매출총이익성장률(YOY) 월별 20종목_backtest_result (1).html

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