출처 : <거인의 포트폴리오> 강환국
ㅁ 사계절 포트폴리오 (All-Seasons Portfolio)
레벨 : 초급
기대 CAGR (%) : 8~10%
포함 자산 : 5개 ETF
- 미국 주식 (SPY), 미국 중기국채(IEF), 미국 장기국채(TLT), 금(GLD), 원자재(DBC)
매수 전략
- 자산을 SPY에 30%, IEF에 15%, TLT에 40%, GLD/DBC에 각각 7.5% 배분
매도 전략 : 연 1회 리밸런싱
ㅁ 사계절 포트폴리오의 주요 지표 (1970.1~2021.8)
CAGR(%) : 9.6
표준편차 : 7.9
수익 난 월(%) : 66.9
MDD (%) : -13.1
샤프지수 : 0.63
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